터틀 트레이딩 전략: 키움증권 조건식과 리스크 관리 엑셀을 활용한 실전 매매

1. 터틀 트레이딩이란?

터틀 트레이딩(Turtle Trading)은 1980년대 미국의 전설적인 트레이더 **리처드 데니스(Richard Dennis)**와 그의 파트너 **윌리엄 에크하르트(William Eckhardt)**가 개발한 추세 추종(Trend Following) 전략입니다.

 

이들은 “훌륭한 트레이더는 훈련을 통해 만들어질 수 있다”는 가설을 검증하기 위해 초보자들을 모집해 교육했고,

이들이 일정한 규칙을 바탕으로 성공적인 트레이딩을 수행한 사례가 바로 **터틀(Turtles)**입니다.

 

터틀 트레이딩 전략은 가격이 일정 기간 동안의 최고가를 돌파하면 매수하고,

최저가를 하회하면 매도하는 방식으로

명확한 진입 및 청산 규칙과 철저한 리스크 관리 원칙을 기반으로 합니다.

 

아래 터틀트레이딩 저서 판매 링크를 남기며 책을 읽어보시길 추천드립니다.
 

광고 아닙니다!(사실 저런 이미지도 별로 없으면 글이 재미 없으실까봐ㅎㅎ)
 

터틀 트레이딩 저서 구매 링크

터틀 트레이딩 책 표지

 

 

 

 

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2. 터틀 트레이딩의 핵심 원칙

① 진입 규칙

터틀 트레이딩은 단기 및 장기 돌파 전략을 사용하여 매수 및 매도를 결정합니다.

• S1 시스템  (단기 전략)
  • 최근  20일 최고가 돌파 시 매수
  • 최근 10일 최저가 하락 시 손절 
• S2 시스템 (장기 전략)
  • 또는 최근  55일 최고가 돌파 시 매수 
  • 최근 20일 최저가 하락 시 청산

단기 전략(20일 돌파)은 변동성이 높아 가짜 돌파(Breakout)가 자주 발생할 수 있어, 장기 전략(55일 돌파)을 함께 고려하는 것이 일반적입니다.

② 리스크 관리 및 손절매 원칙

손절매는 특정 기간 동안의 최저가를 기준으로 설정합니다.

• 10일 또는 20일 최저가를 하회하면 손절
• N값(ATR)을 이용한 변동성 기반 포지션 조절
• 최대 4~5 유닛(추가 매수)까지 포지션 확장 가능

③ 포지션 사이징(Position Sizing) – N값(ATR) 기반 투자

터틀 트레이딩에서는 각 종목의 변동성(ATR, N값)을 활용하여 포지션 크기를 조절합니다.

• 각 매매 시 2% 리스크 기준으로 매수 수량 결정
• 매수 후 +N값의 1배 단위로 포지션을 진입(최대 4~5유닛)
• 계좌 전체에서 리스크가 2%를 초과하지 않도록 제한

즉, 변동성이 높은 종목일수록 매수 수량을 줄이고,

변동성이 낮은 종목일수록 더 많은 수량을 매수하는 방식으로 리스크를 효율적으로 관리합니다.

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3. 키움증권 조건식을 활용한 터틀 트레이딩 종목 검색

터틀 트레이딩을 실전에서 활용하기 위해

키움증권 조건검색식을 활용하여

매매 신호를 자동으로 찾을 수 있도록 설정하였습니다.

① 터틀 트레이딩 조건식 구성

• 20일 신고가 돌파 종목 검색
  • 최근 20일 최고가를 돌파한 종목 필터링
  • 거래량 증가 여부 확인하여 추세 신뢰도 판단
• 55일 신고가 돌파 종목 검색
  • 장기 추세를 따라가는 전략으로 55일 최고가 돌파 종목 찾기
• N값(ATR) 기반 변동성 필터

이 조건식을 사용하면 터틀 트레이딩 전략에 적합한 종목을

자동으로 검색할 수 있으며,

추세 추종 전략을 보다 체계적으로 실행할 수 있습니다.

 

② 조건식 항목

1. A: 주가이평배열(4): (일)0봉전 종가 5평 > 10평 > 20평 > 60평
2. B: 주가이평등록률: (일)5봉전(종) 종가5이평대비 0봉전종가5이평 등락률 0.1이상 500이하
3. C: 주가이평등록률: (일)10봉전(종) 종가5이평대비 5봉전종가5이평 등락률 0.1이상 500이하
4. D: 주가비교: (일)1봉전 시가 < 0봉전 종가
5. E: 가격-이동평균 비교: (일)0봉전 (종가 60)이평 < 종가
6. F: 신고가: (일)0봉전 고가가 21봉중 신고가
7. G: 신고가: (일)0봉전 고가가 55봉중 신고가
8. H: 거래량이평등락률: (일)0봉전 20봉 평균대비 5이평 등락률 10%이하

조건식 : 
A and B and C and D and E and (F or G) and H
 
위 조건식 항목들을 아래 이미지와 같이 설정하여 터틀 트레이딩 조건식으로 저장합니다.

터틀 트레이딩 조건식 A~E 항목

 

 

 

터틀 트레이딩 조건식 F~H 항목

 

 

주식 조건 검색창 - 터틀 트레이딩 시스템 조건식 검색 결과 화면

 

 

위와 같이 터틀 트레이딩 시스템 조건식이라는 이름으로 조건식을 저장 및 검색을 하면
58종목이 검색됨을 확인 할 수 있습니다.
 
저는 검색된 표 상단에 거래량을 클릭하여
거래량 내림차순으로 순서를 정하고,
사람들에게 주목받고있는 종목을 먼저 확인합니다.

 

 

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4. 리스크 관리 엑셀 소개: 자동 계산을 통한 효율적인 투자 관리

터틀 트레이딩의 핵심은 리스크 관리입니다.
이를 위해 N값(ATR)을 활용한 진입 가격, 포지션 추가 수량, 손절 가격을 자동 계산하는 엑셀 파일을 제작하였습니다.

리스크 관리 엑셀 : 자동 계산을 통한 효율적인 투자 관리

① 엑셀 주요 기능

✔ 첫 번째 유닛(1Unit) 진입 가격 자동 계산
✔ 최대 5 유닛(포지션 추가) 진입 가격 설정
✔ 각 유닛별 리스크 관리(매수 수량 및 손절 가격 자동 계산)
✔ 전체 포트폴리오 리스크(최대 2% 제한) 자동 조정

💡 엑셀 활용 예시

• 종목 지엔씨에너지의 ATR(N값)이 687이고, 계좌 자금이 80만 원이라면, 리스크를 감수할 수 있는 매수 수량을 자동 계산합니다.
• 첫 번째 진입 이후, N값의 1배 상승할 때마다 추가 포지션 매수 가격을 자동 설정하여 시스템적으로 매매할 수 있도록 합니다.
• 이런식으로 N값이 한 번씩 상승할때마다 5번째 진입까지 포지션에 추가 유닛을 진입 할 수 있습니다.

이 엑셀을 활용하면 매수 수량과 손절 가격을 체계적으로 결정할 수 있어 감정적인 매매를 방지하고, 터틀 트레이딩의 원칙을 더욱 충실히 따를 수 있습니다.

 

글 마지막에 엑셀을 첨부 파일로 공유드리겠습니다.

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5. 결론: 터틀 트레이딩의 실전 적용

터틀 트레이딩은 단순한 전략 같지만, 규칙을 철저히 준수해야만 성과를 낼 수 있는 시스템 트레이딩 기법입니다.

 

✅ 키움증권 조건식을 활용하면 터틀 트레이딩 전략에 맞는 종목을 자동으로 검색할 수 있습니다.
✅ 엑셀 파일을 활용하면 진입 가격, 포지션 추가 기준, 손절 가격을 자동으로 계산하여 리스크를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

 

터틀 트레이딩을 적용하면서 가장 중요한 것은 전략을 끝까지 일관되게 실행하는 것입니다.
철저한 리스크 관리와 매매 원칙을 지키며, 감정적인 개입 없이 시스템을 따른다면 시장에서 장기적으로 살아남을 수 있을 것입니다.

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📌 관련 자료 다운로드 받고, 활용해주세요.

• 키움증권 터틀 트레이딩 조건식을 활용
• 터틀 트레이딩 리스크 관리 엑셀 파일

터틀 트레이딩 자동 계산 엑셀.xlsx

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자세한 내용은 아래 블로그에서도 확인하실 수 있습니다.
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2025.02.04 - [미국 주식/터틀 트레이딩 시스템] - 터틀 트레이딩 시스템 : 키움증권 조건식으로 만드는 추세 매매 전략

터틀 트레이딩 시스템 : 키움증권 조건식으로 만드는 추세 매매 전략