터틀 트레이딩 시스템 : 키움증권 조건식으로 만드는 추세 매매 전략

터틀 트레이딩 시스템이란?

터틀 트레이딩 시스템은 리처드 데니스와 그의 제자들이 개발한 대표적인 추세추종 전략입니다.
아래 터틀트레이딩 저서 판매 링크를 남기며 책을 읽어보시길 추천드립니다.
 

광고 아닙니다!(사실 저런 이미지도 별로 없으면 글이 재미 없으실까봐ㅎㅎ)
 

터틀 트레이딩 저서

터틀 트레이딩 | 마이클 코벨 - 교보문고

 
 
자 이제 본격적으로 터틀 트레이딩에 대해 알려드리고,
키움증권 조건식과 실제 적용한 매매 기준을 적용해보겠습니다.
 
 
 

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이 전략은 돌파 전략을 기반으로 하며,
일정 기간 동안의 최고가(High) 또는 **최저가(Low)**를 기준으로 매매 신호를 생성합니다.
 

 

터틀 트레이딩의 핵심 원리

• 돌파 매매: 일정 기간(예: 20일, 55일) 최고가 돌파 시 매수, 최저가 돌파 시 매도.
• 손절 라인: ATR(평균 진폭)로 리스크 관리.
  • ATR(Average True Range)란?
  • ATR은 평균 진폭을 의미하며, 주가의 변동성을 측정하는 지표입니다.
    리스크 관리를 위해 손절 기준(N): ATR 값에 특정 배수를 곱해 손절 라인을 설정합니다.
    예: 손절 기준 = 2N = ATR * 2.
• 포지션 관리: 분할 진입 및 청산 전략

키움증권 차트에 ATR 지표 설정

 

ATR PERIOD : 20

 

왜 키움증권 조건식에 터틀 전략을 적용할까?

한국 주식시장에서는 변동성이 큰 종목이나 추세가 잘 형성되는 종목을 찾는 것이 중요합니다.
키움증권의 조건식 기능은 원하는 매매 기준을 자동으로 탐지할 수 있어,
터틀 트레이딩 시스템을 구현하기에 적합합니다.
 

조건식 항목

1. A: 주가이평배열(4): (일)0봉전 종가 5평 > 10평 > 20평 > 60평
2. B: 주가이평등록률: (일)5봉전(종) 종가5이평대비 0봉전종가5이평 등락률 0.1이상 500이하
3. C: 주가이평등록률: (일)10봉전(종) 종가5이평대비 5봉전종가5이평 등락률 0.1이상 500이하
4. D: 주가비교: (일)1봉전 시가 < 0봉전 종가
5. E: 가격-이동평균 비교: (일)0봉전 (종가 60)이평 < 종가
6. F: 신고가: (일)0봉전 고가가 21봉중 신고가
7. G: 신고가: (일)0봉전 고가가 55봉중 신고가
8. H: 거래량이평등락률: (일)0봉전 20봉 평균대비 5이평 등락률 10%이하

조건식 : 
A and B and C and D and E and (F or G) and H
 
위 조건식 항목들을 아래 이미지와 같이 설정하여 터틀 트레이딩 조건식으로 저장합니다.

터틀 트레이딩 조건식 A~E 항목

 

터틀 트레이딩 조건식 F~H 항목

 
 

주식 조건 검색창 - 터틀 트레이딩 시스템 조건식 검색 결과 화면

 
위와 같이 터틀 트레이딩 시스템 조건식이라는 이름으로 조건식을 저장 및 검색을 하면
58종목이 검색됨을 확인 할 수 있습니다.
 
저는 검색된 표 상단에 거래량을 클릭하여
거래량 내림차순으로 순서를 정하고,
사람들에게 주목받고있는 종목을 먼저 확인합니다.
 

조건 검색식에서 검색된 종목 차트 예시

조건식에서 검색된 항목 중 제일 거래량이 많았던 종목의 차트를 보겠습니다.
2025.1.31에 최근 20일치 또는 55일치 최고가를 상향 돌파하는 모습을 볼 수 있습니다.
저는 여기서 35 달러를 최근의 최고가로 보고, 상향 돌파했으니 진입합니다.
 
거래량도 최근 20일 중 약 2배가량 터진 것도 확인 할 수 있습니다. 좋은 신호지요.
이날 ATR은 2.1591
 

ATR에 따른 매매 진입 기준 정리

터틀 트레이딩 시스템 전략을 적용한 실제 매매 기준

위 표에서 N은 ATR입니다.
차트에 나온대로 25.1.31에 4주 최고치를 상향 돌파하여
1차 진입 기준을 충족했습니다.
계좌 총액을 10000달러라 가정하면 위와 같이 정리할 수 있습니다.

1. 1차 진입
   1. 1차 진입 시 매수할 주식 수는 계약 수에 자동 계산된 5만큼만 매수합니다.
      1. 이는 1차 진입 가격(최근 20일,55일 최고가) : 35를 C6 셀에 적고
      2. ATR(N):2.1591을 C5에 적으면 자동 계산됩니다.
   2. 손절은 ATR, 리스크 관리 2%에 따라 자동 계산된 H6 값에서 손절합니다.
      1. 자동감시 주문을 통해 STOP LOSS를 정하셔야 감정없이 시스템에 따라 매매 할 수 있습니다.
      2. 터틀 트레이딩은 오직 시스템에 따라 손실은 최소화하고,
      3. 수익은 돌파 할때마다 최대 5번 진입해가며 볼륨을 키워갑니다.
2. 2차 진입
   1. 25.1.31에 2차 진입 기준은 37.1591달러를 찍었습니다.
   2. 2차 진입도 자동 계산된 5만큼 매수합니다. 
      1. 계산 값이 나오려면 다음 항목들이 들어가야합니다.
      2. C8:ATR, C9에 2차 진입 가격을 적습니다.
   3. 손절가격은 자동으로  H9에 결과값이 나옵니다.
      1. 자동감시 주문을 통해 STOP LOSS를 설정합니다.
3. 3차 진입
   1. 25.2.3에 3차 진입 기준인 39.3182달러를 돌파했습니다. 똑같이 엑셀에 가격과 ATR을 넣어 매수양을 확인하겠습니다.
      1. 위 엑셀에 나온 3차 진입 가격에 도달하여 3차 유닛 진입합니다.
      2. C11에 ATR(N)과 C12에 3차 진입 가격을 적으면
      3. H9에 매수할 수량이 계산됩니다.
   2. 계산된 손절가 34.693을 자동 감시 주문을 통해 설정합니다.
4. 매매 계획
   1. 매수
      1. 이 추세대로 간다면 4차, 5차 진입을 하여 해당 종목의 볼륨을 키워갑니다.
      2. 평단가는 올라가겠지만 상승 추세가 이어지는 것을 확인하고 매수를 합니다.
   2. 매도
      1. 매도 CASE 1(STOP LOSS) : 매도는 5차 진입에서 자동으로 생성된 STOP LOSS에서 손절합니다.
         1. 아래 이미지와 같이 5차 진입 후 STOP LOSS 38.8308이 실행 되면 5개의 유닛의 초기 자본 대비 위험도를 확인 할 수 있습니다.
         2. 이는 1,2,3,4,5 차 진입 시마다 마지막 진입의 청산 가격을 넣어도 확인 할 수 있습니다. 

진입 후 STOP LOSS를 하면 각 유닛의 초기 자본 대비 위험 확인

 
 
 
아래 이미지는 손절 가격을 기입하면 5차 진입의 STOP LOSS 실행 시 모든 유닛 손익의 총 합을 확인 할 수 있습니다.

5차 진입의 STOP LOSS 실행 시 모든 유닛 손익의 총 합

 
 
 

1. 매도 CASE 2(최근 10일 최저가를 하향 돌파)
   1.  종목이 STOP LOSS에 걸리지 않고 쭉~ 상승 추세를 타다가 
   2. 최근 10일 최저가를 하향 돌파하면 추세가 끝났다고 판단하고 모든 유닛을 매도합니다.
   3. 만약 상승 추세를 타다가 60~70달라를 횡보하다가 어느 날 최근10일치 최저가 60달라를 형성 후 하향 돌파한다면
   4. 아래 이미지와 같이 진입한 유닛의 손익 합계가 479.9671 달라가 됨을 확인 할 수 있습니다.

터틀 트레이딩 시스템 요약과 결론

 

• 터틀 트레이딩은 초보자도 쉽게 접근할 수 있는 단순하면서 강력한 전략입니다.
• 키움증권 조건식을 활용하면 복잡한 계산 없이 전략을 실전에서 구현 가능합니다.
• 감정 개입 없이 뇌동매매를 하지 않고
• 시스템에 따라 손절을 짧게 할 수 있습니다.
• 돌파를 할 때마다 추세가 이어진다는 것을 확인하고 진입할 수 있습니다.
• 이는 트레이더가 주식 가격이 상승할 것이다라는 예측이 아닌
• 상승을 확인하고 대응하는 방식으로 매매를 할 수 있습니다.

위 이미지에 나온 엑셀은 첨부 파일로 공유드리겠습니다.
 

미국 25.1월

0.01MB

 
 
 

글을 마치며 터틀 트레이딩 전략은 단순하지만 강력하며, 시장에서 유효성을 입증한 방법입니다.
 
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 
 
 
 
 

이 게시글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 투자 활동에 대한 추천이나 권유로 간주되지 않습니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.